ATR indikátor

Az Average True Range, azaz ATR indikátor a tőzsdei termékek árfolyamának volalitását mérő indikátor. Jelzései korlátozottan alkalmazhatóak az árfolyam mozgások irányára vonatkozóan.

Az ATR indikátor számítás

Az ATR számítása során először meghatározzuk a True Range mértékét, amely a következő három adat közül a legnagyobb:

Különbség az adott gyertya maximuma és minimuma között

Különbség az előző gyertya minimuma és a legutolsó gyertya maximuma között

Különbség az előző gyertya zárára és a és a legutolsó gyertya minimuma között.

Itt az utóbbi két esetben a különbség abszolút értékével kell számolnunk az ATR indikátor esetében.

A True Range értékek átlaga általában 14 napra vonatkozik, de ez a programokon belül változtatható.

atr indikátor

Használata

Az ATR indikátor alacsony állás esetén a kereskedési sávban mozgó részvényekről tanúskodik, míg magas olvasat esetén hektikus ármozgásokat jelez. Ha hosszabb ideig tartózkodik az alacsony sávban, akkor nagyobb árelmozdulások következhetnek be. A túlzottan magas érték pedig a meredeken emelkedő vagy csökkenő árfolyamhoz kapcsolódik, ami jelzés értékű, hogy az adott irány hosszabb távon nem fenntartható. Komolyabb piaci változások, fordulók gyakran párosulnak extrém ATR értékekkel.

Ez az indikátor remekül alkalmazható kitörések megerősítésére, tehát több hozzáértő befektető is alkalmazza támaszok és ellenállások áttörése esetén a fals kitörések kiszűrésére úgy, hogy spekulációikkal nehogy rossz irányú pozíciókat vegyenek fel.

Kitörések azonosításához érdemes ismerni alapszinten a tőzsdei alakzatokat, trendeket és a támasz ellenállás szintek helyes meghatározását. A technikai elemzésből adódó elképzelésedet megerősítheti. Például ha az árfolyam egy hosszú gyertyával kitör a trendcsatornából, akkor az ATR indikátor megerősíthet a beszállásban.